Zehn Methoden — vom Dealer-Gamma bis zum Deep Hedging — um Optionen in Futures-Signale zu übersetzen.
maths2trade rekonstruiert und zeigt die institutionellen Daten, die Marktbewegungen wirklich steuern — was Desks ständig lesen, und was Retail-Trader nie sehen.
Aggregierte Gamma-Exposure je Strike, Vanna und Charm — die mechanischen Flüsse, die Indizes unabhängig von Nachrichten bewegen.
Kalibriertes SABR, Smile, RR25-Skew, Terminstruktur. Volatilität als 3D-Objekt, nicht als isolierte VIX-Zahl.
Breeden-Litzenberger Risk-Neutral Density: die echte Wahrscheinlichkeitsverteilung, die der Markt für die nächsten 30 Tage einpreist.
Vomma, Zomma, Speed, Color. Die versteckten Sensitivitäten, die bei 0DTE und um OPEX herum den Unterschied machen.
Jede Methode beginnt bei null: Definition, Intuition, der Mechanismus, der sie handelbar macht, und drei konkrete Strategien. Keine Theorie um der Theorie willen.
Risk-Neutral Density, SABR-Kalibrierung, Hurst-Exponent. Formeln werden geschrieben, zerlegt und mit einer Trading-Entscheidung verbunden. Keine Black Box.
Aggregiertes Gamma, Vanna-Flow, Open-Interest-Walls, Dispersion. Desks zahlen viel Geld für diese Daten. maths2trade rekonstruiert sie und macht sie lesbar.
Zehn Methoden, nach Kategorien sortiert. Theorie, Formeln, Strategien.
Greeks bis 3. Ordnung, Vol-Metriken, Signale aus den zehn Methoden. Empfohlene Strategie und wichtige Levels. Simulierte Demo-Daten.
Kostenlos zum Lernen. Ein Markt oder alle, monatlich oder jährlich.
Derzeit mit Live-Daten versorgte Märkte: 🇮🇳 India — NSE. Weitere Märkte folgen schrittweise.
Sichere Zahlung über Stripe (Karte, PayPal — MwSt. automatisch) · jederzeit kündbar. Ein Markt = das Live-Terminal für das Underlying deiner Wahl (NIFTY, BANKNIFTY…). Eurex, JPX und HSI kommen bald.
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